《开放式基金业务数据交换协议》简介
一、背景
《开放式基金业务数据交换协议》是科技部“十五”攻关项目“证券信息技术标准化”专题下的子专题,由中国证券监督管理委员会信息中心提出计划并立项,主要由开放式基金数据标准化小组负责起草、编写工作。
《开放式基金业务数据交换协议》规定了开放式基金业务中机构之间进行数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容,适用于基金管理人、注册登记人、基金销售机构、基金托管人、清算机构等之间的数据交换业务,但不适用于各机构内部系统的数据存储与数据交换。
《开放式基金业务数据交换协议》涉及的业务参与方较多,关于接口标准的技术方案,在充分征求各参与方的意见并进行分析和论证后,主要依据开放式基金的实际运行模式及各参与方的技术需求而确定。在考虑是否采用相关国际标准时,由于国际上主要的金融证券数据交换协议包括ISO15022和FIX等基本上都是面向实时数据交换的业务类型,与开放式基金批量非实时的特点差别较大,因此并没有直接采用这些标准,只是参考了FIX金融信息交换协议的语法结构。
二、内容构成
开放式基金业务数据交换的协议模型如图一所示。
在该三层协议模型中,交换数据包是每次/个数据交换的实体,由若干个业务数据包构成,业务数据包是指开放式基金每个业务类型(如开户,申购,赎回)对应的数据交换包,由开放式基金业务数据项组成。所有开放式基金业务数据项构成了本标准的数据字典。
本标准的主体部分均是对该三层协议模型的详细描述,包括数据项的类型、定义及处理规则,业务类型及业务数据包的组成,交换数据包的定义及交换规则等,按照章节构成如下：
数据层：第4章规定了数据接口中数据类型的定义、数据格式处理的要求及数据加密处理的原则。第8章列出了所有业务环节中数据交换的数据字典。
业务层：第6章列出了开放式基金业务流程中涉及的所有业务类型。第7章针对第6章中的每种业务列出了需要交换的数据内容。
交换层：第5章提出了数据交换时数据的组织结构。附录A提出了以文件方式进行数据交换时的文件结构。附录B列出了各种交易处理的业务返回代码。
三、数据定义、类型及处理规则
本标准的数据字典共包括281个数据项,主要包括以下方面的数据：
1、投资人信息；
2、基金信息；
3、销售人及注册登记人信息；
4、交易资金、份额及费用；
5、其它交易信息。
数据字典中可使用的数据类型包括四种：
数据在传送过程中的处理规则是：
1、数字左补零右对齐,字符右补空格左对齐；
2、字符不区分大小写；
3、对于数据交换文件：
(1) 采用文本文件定长记录方式；
(2) 每行一条完整记录；
(3) 换行须用换行(OAH)、回车(ODH)字符；
(4) 带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点。
4、汉字信息交换按国家标准GB 2312-1980和GB 18030-2000执行,西文信息交换按国家标准GB/T 1988-1998执行。
关于数据传输的加密处理,本标准未做强制性规定,但建议对这些数据进行加密处理。
加密方法的选择由进行数据交换的各方协商确定。
四、业务类型定义
本标准中包括的开放式基金业务类型共包括51种,其中账户类业务11种,交易类业务35种,资金清算及其它业务5种。业务代码为三位编码,其中第一位表示业务发起的方向(0表示申请,1表示确认,有的业务为单向发起),第二、三位表示业务类别。各业务环节需要交换的数据项分为两类：必需的和非必需的。必需的数据项要求数据交换的各方在进行业务数据交换时必须包含。非必需数据项则由数据交换的各方根据具体情况选择包含或不包含。
五、常用文件方式的语法结构
在标准附录A中列出了以文件方式进行数据传输时的文件语法结构。
由于各机构在进行文件传输时有以下两种情况：
不同机构每日传送的数据文件数量可能不同,如有的基金代销机构将每日所有的交易类申请在一个文件中传输,而另外的代销机构可能将交易类申请按交易类型不同分别在不同的文件中打包传输；
同一机构每天传送的文件数量可能不同,如分红文件只有在分红时才生成并交换；
为了兼容这两种情况,本标准将每日传输的文件分成了两级,分别是索引文件和数据文件,索引文件的命名规则是统一的,而每日传输的数据文件个数和名称则在索引文件中定义,见表2：
由于开放式基金各注册登记机构的业务规则有一些不同,导致不同注册登记机构所需交换的数据可能会有少量的差异,数据交换标准应能兼容适应这种业务的差异性。为此,本标准采取了以下措施：
数据字典采用了行业内数据交换的“最大集”,任何一个当事机构需要交换的数据项均包括在标准的数据字典中。每种业务类型中交换的数据项除必需项外,各机构可根据自身情况选用非必需项。
数据文件中在数据内容之前设立了“数据定义区”,将该文件中实际传输的数据项按照排列顺序在“数据定义区”中列出,这样各机构在生成数据文件时,可按本机构相关数据项的“最大集”生成；在读取其它机构生成的数据文件时,可按本机构涉及数据项的“最小集”读取,对无关数据项可自动过滤掉。
数据文件设有版本号信息,在本标准升级过程中,可通过版本号标识不同的数据文件版本。在标准的多个版本同时有效的情况下,标准的使用机构可通过版本号区分数据文件的版本情况。(博时基金管理公司)
